Минимизация рисков

Занимаясь бизнесом с Forex, вы можете увеличить депозит, но также рискуете не только потенциальным доходом, но и теми средствами, которые изначально вложили. Отклонение от средней предполагаемой доходности определяет риск трейдера на валютном рынке.

Подобное отклонение может повлечь за собой как убыток, так высокую прибыль. Контроль за рисками не является гарантией беспроигрышной торговли, но составляет большую ее долю. Каждая операция подвержена рискам, поэтому применение основных методов управления снизит потенциальный убыток.

  • Применение стоп-ордеров.
  • Вложение только части капитала.
  • Торговля по трендам.
  • Минимум эмоций.
Способы контроля за рисками применяются для уже существующей позиции. Выставление ордеров является наиболее важным способом контроля за рисками. Stop-loss – граница закрытия позиции при негативно сложившихся обстоятельствах. При открытии позиций нужно выставлять stop-loss, для того чтобы предохраниться от лишних убытков.

Предусмотрено несколько видов стоп-сигналов:

  • Временные стоп-сигналы. Когда в течение заданного временного отрезка позиция не может обеспечить просчитанную доходность, происходит выход из рынка.
  • Своевременное снятие прибыли. При достижении ожидаемой прибыли происходит выход из рынка.
  • Динамический стоп-сигнал. При движении валютного курса в направлении позиции, стоп-сигнал движется за ней в устанавливаемом трейдером соотношении. При изменении направления движения цена доходит до этого уровня, и трейдер покидает рынок, быть может, даже в плюсе (смотря, как происходило изменение движения курса).
  • Исходный стоп-сигнал. Фиксирует долю или размер вклада, которыми трейдер может рискнуть. При движении курса против позиции и достижении ею некоторого уровня, позиция закрывается с некоторым убытком.


Первоисточник

Дата валютирования на Форексе

Дата расчетов – т.е. дата физического попадания денег на счета сторон сделки на специальном сленге называется датой валютирования (value date). На Forex применяют следующие даты для валютирования:

  • Today (Tod) – взаиморасчеты выполняются сегодня, в день заключения сделки.
  • Spot – все взаиморасчеты выполняются на второй день после дня проведения сделки.
  • Tomorrow (Tom) – все взаиморасчеты выполняются на следующий рабочий день после дня проведения операции.
Примечание. Операции, проводимые с датой валютирования до второго рабочего дня, называют кассовыми конверсионными операциями. Днём заключения сделки называют день, в который осуществляются основные договорённости между сторонами по параметрам сделки:
  • Определение совершаемых актов сторон (покупка или продажа).
  • Определение валют, участвующих в операции.
  • Объём операции.
  • Курс валют проводимой сделки.
  • Дата валютирования.
  • Платежные предписания контрагентов.
На Форекс используют также операции с датой расчётов, отстающей больше чем на два дня от даты проведения операции – они называются форвардными сделками или срочными конверсионными операциями. Даты расчёта устанавливаются в момент проведения операции.

На рынке Форекс оперируют также производными финансовыми инструментами, такими как опционы. Существует два вида опционов:

  • Европейский опцион – право, но не обязанность, покупателя продать или приобрести базовый актив по заданной цене в конкретную дату.
  • Американский опцион – право покупателя купить или продать биржевой товар по определенной стоимости и до окончания некоторой даты.
В зависимости от того, какую возможность даёт покупка опциона, купить или продать актив, выделяют Кол и Пут опционы.

Наиболее популярным на валютной бирже Форекс являются операции, проходящие по механизму Spot. Это связанно с необходимостью времени для оформления и проведения расчетов с контрагентом, находящимся физически в другой точке мира.


Читать далее

Стратегии управления инвестициями на Форекс

Фиксированная доля капитала (англ. Fixed Fractional).
Метод фиксированной доли капитала использует при создании новой сделки определенный, заранее установленный процент имеющегося у вас капитала. Часть капитала, используемая для сделки, определяется в % от всего объёма. Метод предписывает рисковать фиксированной частью вашего капитала. Позиция повышается в абсолютном выражении при увеличении размера вашего капитала и уменьшается в абсолютном выражении при уменьшении размера вашего капитала.

Оптимальная доля (англ. Optimal f).
Техника управления Optimal f предполагает, что Ваш доход зависит от объема капитала, используемого для всякой сделки. Изменяя размер вклада, вы придёте к различным финансовым результатам. Оптимальная доля – есть программно высчитанное значение доли баланса, задействуемого в любой сделке, при котором доход от метода будет максимальным. Использование этой техники помогает определить, насколько ваша система ведения торговли устраивает вас с точки зрения рисков (объема капитала задействуемого для любой операции), т.е. определиться, хотите ли вы рискнуть нужным торговой системе объемом капитала.

Часть оптимальной доли (англ. Diluted Optimal f).
Часть оптимальной доли – это процентная часть optimal f. Эта техника управления применяется, первое, с целью, чтобы по итогам оптимизации на исторических данных оптимальный размер капитала не был переоценённым и, второе, чтобы игрок мог сам сбалансировать риски при применении стратегии optimal f. Переоценка может случиться из-за разных причин, к примеру неучет маржи, проскальзывание, невыполнение предписаний, появление drawdown’а, который больше используется для расчётов в период, не включённый в оптимизацию и др.

Безопасная доля (англ. Secure f).
Secure F – это часть капитала вовлеченного в любую операцию при лимитировании drawdown’a и максимализации прибыли. Стратегия похожа на технику оптимальной доли с тем только различием, что при использовании метода оптимальной доли ваша стратегия оптимизируется по доходу, при учёте наибольшего drawdown’а за расчетный интервал, а при применении безопасной доли вы сами регулируете drawdown.

Фиксированное количество контрактов (англ. Fixed Contracts).
Техника фиксированного объёма контрактов предлагает рисковать некоторым константным размером денег, вне зависимости от доходности/убыточности вашей торговли.


Читать далее